Jean Lautier signale l'existence d'un site gallo-romain en raison de la découverte fortuite de tegulae. Cela explique peut être la fondation de la chapelle Saint-Pierre qui pourrait être ancienne. Le chevet présente toutes les caractéristiques de l'architecture romane et l'aspect fortifié de l'édifice souligné par Victor Allègre invitent à penser que l'église a dû servir de point de refuge à une petite communauté dont on ne sait rien. Il est très vraisemblable, comme le souligne Christel Martinez (op. cit. p. 80), que la chapelle fut à l'origine celle d'un ancien château et il semblerait qu'elle ait appartenu à l'abbaye de Candeil (Archives départementales du Tarn, H 38).
Les recherches menées vers 1920 par l'abbé Thomas (Histoire religieuse de Graulhet) nous apprennent que Saint-Pierre de Rosèdes est une église annexe de Saint-Georges de Busque mais qu'elle dépend de l'archiprêtré de Graulhet. Il cite le nom de Sicard Coste comme desservant pour 1275 mais n'en mentionne pas d'autre avant le milieu du 16e siècle.
Les revenus liés au service de Rosèdes semblent assez importants. Ils sont estimés à 120 livres dans le Pouillé de 1516. En 1550, le service est confié à un vicaire : Bernard Rudelle, à qui le titulaire, non résident : Antoine de Puymiralh, laisse la jouissance "de la chambre haute où est la cheminée". Il est donc certain qu'à l'église est associée une maison prieurale aujourd'hui disparue. Il est question, dans une délibération plus tardive, du mur d'un chai. Le plan cadastral de 1811 confirme la présence d'une construction adjacente. Des traces d'arrachement visibles sur le côté sud de la nef et sur l'élévation occidentale attestent sa disparition.
Si l'on en croit les travaux de l'abbé Thomas, les curés de la seconde moitié du 16e siècle ne résident pas à Rosèdes. Ils se contentent d'en tirer les revenus ou de les échanger contre des bénéfices plus prestigieux. Ainsi, Jacques Stène échange en 1595 son bénéfice de Rosèdes contre la cure de Fauch et une place de prébendier au chapitre de Sainte-Cécile d'Albi. En 1673, Alphonse Bone échange la rectorie contre une stalle de chanoine à la collégiale Saint-Salvy d'Albi, se réservant une pension de 260 livres sur le bénéfice de Rosèdes.
L'église figure sur la carte du diocèse d'Albi dressée en 1641 par Melchior Tavernier. En 1674, Catherine Cailhol lui lègue par voie testamentaire "chasuble, étole et manipule de Brocard damassé garni de soie cramoisine et un devant d'autel de toile peinte". Le culte est encore pratiqué au 18e siècle comme en témoigne une plainte des habitants de Busque déposée devant le notaire Bonsirven le 15 septembre 1724. Les paroissiens déplorent que le curé Jean Calvel ne célèbre plus alternativement la messe dans les deux églises. Ils demandent même au sénéchal de Carcassonne de contraindre le prêtre à ses devoirs en saisissant ses revenus temporels.
De toute évidence, le chevet a fait l'objet d'une reconstruction comme en témoigne une rupture de l'appareil sur la partie nord. Une pierre du mur porte la date 1743. Elle correspond peut-être à cette campagne de restauration ou à la date de construction du clocher mur en brique. C'est à cette époque que l'église est agrandie. De la seconde moitié du 18e siècle datent le tableau et le tabernacle du maître-autel.
A la Révolution, les biens de la cure de Saint-Pierre sont estimés à 1320 livres. Après le Concordat de 1801, Rosèdes perd le titre de succursale au bénéfice de l'église Saint-Georges de Busque. La Semaine Religieuse du mois d'août 1934 fait état de réparations votées par le conseil municipal. Quelques offices sont célébrés à Rosèdes jusqu'au début des années 1950. L'église est aujourd'hui désaffectée, certainement épargnée des destructions et des remaniements urbains par son éloignement du centre-ville. Le cimetière est toujours en activité.
Une bonne partie de l'église est médiévale (partie inférieure des murs). Cependant l'ensemble a tout de même fait l'objet d'une importante campagne de reconstruction à l'époque moderne.
On trouve dans les sources plusieurs variantes dans sa dénomination, Saint-Pierre-de-Rousède, Saint-Pierre-de-Rosèdes, Saint-Pierre-de-Rozèdes jusqu'à Saint-Pierre-de-Rozède, la plus utilisée aujourd’hui.