La source sulfureuse du Rocher est découverte dans le quartier des Arroques, près du bourg de Cauterets, en 1829, époque à laquelle une petite construction semble débutée mais non menée à terme. Remise au jour en novembre 1857, son exploitation débute suite d’un arrêté ministériel du 9 mai 1860 autorisant son usage médical et fondé sur l’avis du Conseil général des Mines et de l’Académie impériale de Médecine. Elle jaillit alors sur le terrain d’un dénommé Baptiste Abadie, imprimeur domicilié à Saint-Gaudens, qui en est initialement le propriétaire. Les analyses hydrologiques démontrent qu’elle est alors la source la plus abondante de Cauterets après celle de César et qu’elle présente des « propriétés thérapeutiques notoires ». Pour cette raison, et malgré la concurrence que cela implique pour le syndicat de vallée qui exploite les autres sources, elle est déclarée d’utilité publique en vertu d’un décret du 22 décembre 1866, qui exclut toutefois le périmètre de protection demandé par le propriétaire.£La source est dans un premier temps exploitée au sein des Bains de Rieumiset, où elle aurait soigné 3.000 baigneurs entre 1861 et 1864. Face à ce succès, le propriétaire fait donc édifier un bâtiment de bains spécifique, à proximité des Bains de César et des Espagnols, d’après les plans de l’architecte Ferrand, de Tarbes. L’édifice implanté au pied du Pic des Bains bénéficie également d’un bosquet et de sentiers aménagés appréciés dans la seconde moitié du 19e siècle. Ce vaste et ambitieux établissement déployé sur 46 mètres de longueur et 18 mètres de largeur comprenait à l’origine une buvette en marbre blanc, deux pavillons de gargarisme, trente cabines de bains ou de douches ainsi que plusieurs espaces de loisirs et de détente. Après en avoir été une annexe, le bâtiment capte également les eaux de Rieumizet, dont la résurgence est toute proche. En 1880, le nouveau propriétaire, Dulau, canalise les sources de Pauze-Vieux et de César (partiellement) vers cet édifice qu'il nomme ""Néothermes de César et du Rocher"".£En 1894, les Bains du Rocher sont acquis par la commission syndicale de la vallée de Saint-Savin, à laquelle ils appartiennent toujours, et ils continuent de porter le nom de « néothermes » au début du 20e siècle. Après la Seconde Guerre mondiale et jusqu’à sa fermeture en 2006, le site, rénové en 1960 par l'architecte Fernand Noutary, se spécialise dans les cures pour enfants.£Aboutissement d’une réflexion de trente ans, l’édifice est reconstruit en espace thermoludique en 2010 par l’architecte Jacques Rougerie, membre de l’Académie des beaux-arts, qui en préserve cependant la façade originelle.