Lorsqu'il visite la ville de Luchon, Antoine Mégret d'Etigny, intendant des généralités d'Auch et de Pau, constate que les thermes de la ville sont séparés de celle-ci par des champs et des marécages. Il conçoit le projet de relier la ville (et la route de Toulouse) à ses sources et trace une longue allée entre les deux, bordée de quatre rangées de tilleuls. La chose ne se fit pas sans résistances locales : les tilleuls furent plusieurs fois arrachés et les dragons envoyés pour rétablir le calme. Cette opposition locale était davantage due à la perte de terrains agricoles plats, précieux en montagne, et au montant jugé trop faible des indemnités d'expropriation (3 217 livres à la charge de la commune) qu'à un refus du projet d'aménagement thermal (Lambron, 1860, p. 334). C'est pourtant le long de cette allée que s'est développée la première période d'urbanisation de ce qui n'était alors qu'un bourg.
En 1802, une somme de 8 300 F est voté par la ville pour bomber la chaussée et permettre l'écoulement des eaux usées (Lambron, 1860, p. 335). L'allée des Bains est rebaptisée "allée d'Etigny" le 2 août 1832. Sur le cadastre de 1837, elle apparaît sous la dénomination "cours d'Etigny". En 1837, si les constructions ne forment pas encore un front continu, elles sont déjà nombreuses. 1837 est également l'année où la chaussée fut recouverte de macadam. Mais c'est surtout de la seconde moitié du 19e siècle que date l'aspect actuel de l'allée et des bâtiments qui la bordent.
L'allée formait l'un des lieux de promenade favori des curistes qui étaient nombreux à résider dans les hôtels qui s'y étaient implantés, mais qui trouvaient aussi là un grand nombre de distractions : cafés, commerces, librairie... Dès 1808, Etienne Sengez, maire de Luchon, interdit les allées aux charrettes, affirmant ainsi leur vocation proprement urbaine. Des lithographies et photographies anciennes témoignent de l'intense activité de cette artère. Dans son guide paru en 1866, Adolphe Bourdeillette relate que pendant la saison, l'allée et les maisons qui la bordent sont éclairées au gaz pendant toute la nuit (p. 53). Si la majorité des niveaux supérieurs sont bien conservés, les rez-de-chaussée ont dans l'ensemble été très modifiés en fonction des aménagements commerciaux qui s'y sont succédé.
Le deux premières maisons en retrait en haut de l'allée (n° 77 et 79), ont été construites par deux soeurs, filles de Louis Nadau et épouses respectivement Fabre et Brison : elles ont fait construire de façon assez concomitante deux maisons entre cour (côté allée) et jardin ce qui explique leur homogénéité.